Wenn du sie einfängst (vorher womöglich noch jagst) und sie dann festhältst, ist es kein Wunder, dass sie nicht zahm werden. Sie stehen ja jeden Tag unter ziemlichem Stress. Vielleicht hast du dir damit auch schon ziemlich viel kaputt gemacht. Lass sie lieber ganz in Ruhe, möglichst frei im Zimmer fliegen (achte auf genügend Anflugmöglichkeiten, die sie nutzen dürfen) und sei einfach nur da. So können sie sich an dich gewöhnen.
Wenn sie sich von dir nicht mehr gestört fühlen, kannst du versuchen, sie mit Futter oder Wasser an deine Hand zu gewöhnen. Da musst du aber auch wieder aufpassen, dass du sie nicht bedrängst, denn das ist wieder Stress. Lieber erstmal auf Entfernung etwas hinhalten, Kolbenhirse beispielsweise, die mögen Wellensittiche ziemlich gern. Und dann halt ganz ruhig bleiben und geduldig warten. Auch wenn sie fressen, solltest du dich noch nicht bewegen. Das kommt dann erst, wenn sie genug Vertrauen gefasst haben.